Module 53 · Leçon 5 sur 5
Mesurer le risque extrême : valeur en risque, perte attendue, drawdown, scénarios
La valeur en risque résume le risque d'une position en un seul seuil, et s'est imposée dans les banques après 1987. Cette leçon montre ce qu'elle dit et ce qu'elle tait, comment la perte attendue au-delà du seuil la complète, ce que l'on peut attendre d'un drawdown, et ce que 2008 a révélé des limites de ces mesures.
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Ce cours donne les bases : pour votre situation, un professionnel fera mieux. Il peut contenir des erreurs, vérifiez toujours l'information à sa source.
Cette leçon s'ouvre plus tard
Elle fait partie d'un étage qui s'ouvre quand l'évaluation de ces modules est réussie : « Trading : mécanique et statistiques de pertes », « Lire un marché », « Les méthodes des traders, examinées une à une », « Gérer le risque », « La psychologie du trader ». On apprend à mesurer un risque avant de choisir où placer son argent : c'est pour cela que les étages s'enchaînent dans cet ordre.
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