Module 53 · Leçon 2 sur 5
La volatilité se regroupe : ARCH, GARCH et la taille des positions
Les jours agités se suivent, les jours calmes aussi. Engle et Bollerslev ont donné à cette observation de Mandelbrot un modèle, ARCH puis GARCH, que cette leçon explique en mots avant de montrer ce qu'il change pour la taille des positions, avec les études qui le confirment et celles qui le nuancent.
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Ce cours donne les bases : pour votre situation, un professionnel fera mieux. Il peut contenir des erreurs, vérifiez toujours l'information à sa source.
Cette leçon s'ouvre plus tard
Elle fait partie d'un étage qui s'ouvre quand l'évaluation de ces modules est réussie : « Trading : mécanique et statistiques de pertes », « Lire un marché », « Les méthodes des traders, examinées une à une », « Gérer le risque », « La psychologie du trader ». On apprend à mesurer un risque avant de choisir où placer son argent : c'est pour cela que les étages s'enchaînent dans cet ordre.
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