Module 53 · Leçon 4 sur 5

Le hasard qui ressemble à une tendance : séries de pertes et tests par permutation

Une suite d'opérations indépendantes produit des séries de gains et de pertes bien plus longues qu'on ne l'imagine. Cette leçon donne la formule des séries attendues, rappelle ce que la recherche sur le biais de narration a trouvé, et montre sur un exemple simulé comment un test par permutation distingue un hasard d'une régularité.

13 min
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Ce cours donne les bases : pour votre situation, un professionnel fera mieux. Il peut contenir des erreurs, vérifiez toujours l'information à sa source.

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Elle fait partie d'un étage qui s'ouvre quand l'évaluation de ces modules est réussie : « Trading : mécanique et statistiques de pertes », « Lire un marché », « Les méthodes des traders, examinées une à une », « Gérer le risque », « La psychologie du trader ». On apprend à mesurer un risque avant de choisir où placer son argent : c'est pour cela que les étages s'enchaînent dans cet ordre.

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Dans ce module

  1. 1À quoi ressemblent les rendements : des queues plus épaisses que la cloche9 min
  2. 2La volatilité se regroupe : ARCH, GARCH et la taille des positions11 min
  3. 3Marche aléatoire et autocorrélation : ce qui se prévoit, ce qui se paie10 min
  4. 4Le hasard qui ressemble à une tendance : séries de pertes et tests par permutation13 min
  5. 5Mesurer le risque extrême : valeur en risque, perte attendue, drawdown, scénarios12 min
  6. ✓Évaluation du module