Module 53 · Leçon 3 sur 5
Marche aléatoire et autocorrélation : ce qui se prévoit, ce qui se paie
Si les rendements successifs étaient indépendants, le passé ne dirait rien du futur. Lo et MacKinlay ont montré que les rendements hebdomadaires ne suivent pas exactement ce schéma. Cette leçon expose leurs chiffres, les explications possibles, et pourquoi ce qui est prévisible reste mince une fois les coûts payés.
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Ce cours donne les bases : pour votre situation, un professionnel fera mieux. Il peut contenir des erreurs, vérifiez toujours l'information à sa source.
Cette leçon s'ouvre plus tard
Elle fait partie d'un étage qui s'ouvre quand l'évaluation de ces modules est réussie : « Trading : mécanique et statistiques de pertes », « Lire un marché », « Les méthodes des traders, examinées une à une », « Gérer le risque », « La psychologie du trader ». On apprend à mesurer un risque avant de choisir où placer son argent : c'est pour cela que les étages s'enchaînent dans cet ordre.
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