Module 55 · Leçon 4 sur 7
Tests multiples : le seuil relevé, le ratio de Sharpe déflaté et les décotes
Quand on essaie beaucoup de variantes, la meilleure paraît bonne même sans aucun avantage réel. Cette leçon explique comment la recherche a relevé son seuil de signification, ce que corrige le ratio de Sharpe déflaté, et quelle décote appliquer à un résultat dont on connaît le nombre d'essais.
Contenu éducatif, ni conseil ni recommandation. En savoir plus
Ce cours donne les bases : pour votre situation, un professionnel fera mieux. Il peut contenir des erreurs, vérifiez toujours l'information à sa source.
Cette leçon s'ouvre plus tard
Elle fait partie d'un étage qui s'ouvre quand l'évaluation de ces modules est réussie : « Trading : mécanique et statistiques de pertes », « Lire un marché », « Les méthodes des traders, examinées une à une », « Gérer le risque », « La psychologie du trader ». On apprend à mesurer un risque avant de choisir où placer son argent : c'est pour cela que les étages s'enchaînent dans cet ordre.
Voir les parcours