Module 55 · Leçon 2 sur 7

Des données propres : survivants, regard en arrière et ajustements

Un test peut être faussé avant même d'avoir commencé, par des données qui ne gardent que les survivants, qui livrent une information avant sa publication, ou qui ne tiennent pas compte des dividendes et des divisions d'actions. Cette leçon montre ces trois pièges et les contrôles à faire.

14 min
Contenu éducatif, ni conseil ni recommandation. En savoir plus

Ce cours donne les bases : pour votre situation, un professionnel fera mieux. Il peut contenir des erreurs, vérifiez toujours l'information à sa source.

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Elle fait partie d'un étage qui s'ouvre quand l'évaluation de ces modules est réussie : « Trading : mécanique et statistiques de pertes », « Lire un marché », « Les méthodes des traders, examinées une à une », « Gérer le risque », « La psychologie du trader ». On apprend à mesurer un risque avant de choisir où placer son argent : c'est pour cela que les étages s'enchaînent dans cet ordre.

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Dans ce module

  1. 1De l'hypothèse à la règle écrite13 min
  2. 2Des données propres : survivants, regard en arrière et ajustements14 min
  3. 3Tester hors échantillon : séparation, marche avant et sur-ajustement13 min
  4. 4Tests multiples : le seuil relevé, le ratio de Sharpe déflaté et les décotes14 min
  5. 5Coûts, glissement et capacité : ce qui reste après les frais14 min
  6. 6Dimensionner : simulation, critère de Kelly, volatilité visée et diversification14 min
  7. 7Le protocole papier : vingt séances, un journal, des critères écrits d'avance15 min
  8. ✓Évaluation du module